Drawdown Ayondo – Come funziona e Come analizzarlo (Tutorial Rischi)

da | Mag 13, 2018 | Ayondo Trading | 0 commenti

Una delle fasi cruciali per diventare un investitore evoluto è sicuramente l’individuazione dei rischi di ogni investimento.

Uno degli elementi fondamentali per determinare la rischiosità della strategia di trading dell’investitore è il Drawdown.

Ayondo sa bene quanto sia importante questo dato, tanto è vero che nel percorso di carriera dei Top Trader uno degli elementi fondamentali per progredire è proprio avere un DrawDown contenuto.

 

Il Rischio e il Rendimento

Nel mondo degli investimenti, per guadagnare bisogna rischiare sempre qualcosa.

Il rendimento è sempre legato al rischio. Solitamente, maggiore è il rischio e maggiore è la possibilità di rendimento. Alle volte però non è così, ovvero paradossalmente si rischia molto per avere dei potenziali rendimenti molto bassi.

Quindi, il primo obiettivo di un investitore, sia esso social trader o di altra natura, deve essere proprio quello di individuare il rischio, capirlo e cercare poi di limitarlo il più possibile.

È per questo che noi di InvestinGoal, prima di parlare di rendimenti, come prima cosa parliamo sempre di rischi e dell’individuazione dei possibili pericoli. Non è una mancanza di ottimismo, e sappiamo anche che commercialmente non è il migliore degli approcci, ma quando si parla di capitali da investire non ci deve essere marketing che tenga, perché il primo obiettivo principale da sponsorizzare è proprio la salvaguardia dei capitali.

In altre parole, la tua prima priorità deve essere di individuare l’entità del rischio al quale stai sottoponendo il tuo conto.

Prima proteggere… e poi guadagnare.

Ovviamente, quando saprai individuare e gestire il rischio dei tuoi investimenti, il passo successivo sarà quello di trovare l’investimento (il trader) che, a parità di rischio, ti darà i rendimenti più alti.

Il rischio di un portafoglio è legato alle singole strategie dei Top Trader che stai copiando, e dalla loro composizione all’interno del tuo portafoglio.

Il rischio legato al singolo investitore dipende:

  • dalle sue capacità di fare trading;
  • dalla strategia utilizzata;
  • dagli strumenti che utilizza;
  • dalla loro volatilità.

Uno degli elementi fondamentali per capire la rischiosità della strategia di investimento utilizzata dal trader è proprio il calcolo del drawdown.

Il DrawDown rappresenta l’intensità della riduzione di valore (le perdite) di un capitale, in termini percentuali o assoluti, e può essere riferito ad una singola operazione, oppure all’intera strategia.

Una delle prime cose che facciamo quando analizziamo a fondo una società di Social Trading è proprio verificare che questo dato venga mostrato nel modo corretto, o, diversamente, capire nel dettaglio come viene espresso, e perché.

Se vuoi maggiori informazioni riguardo al DrawDown in generale, le puoi trovare nella lezione Equity line e DrawDown.

 

Il dato Drawdown di Ayondo

In Ayondo puoi trovare il dato sul Drawdown nel blocco “Statistics” all’interno della sezione Trader Profile, ma lo puoi vedere, sempre all’interno del trader profile, anche nella sezione Risk Metrics, o come dato nelle colonne del Rankings List.

dato drawdown ayondo

drawdown ayondo risk metrics

dato drawdown ayondo lista trader

Come è giusto che sia, Ayondo dà molta importanza a questo dato

In particolare, cosa che non viene fatta sempre da tutti gli altri social trading network, Ayondo calcola il max drawdown sull’interezza dello storico del trader, e non solo sulle ultime parti. Questo consente di avere un dato molto accurato e veritiero riguardo le sue reali capacità.

Studiare il Drawdown è determinante per:

  • capire le oscillazioni a cui il tuo capitale può essere sottoposto con quella particolare strategia;
  • capire come il trader si è comportato nelle fasi di perdita, quindi nei momenti a più alto rischio.

 

Come Ayondo calcola il Max Drawdown

Ayondo, al contrario di altre società di Social Trading, fornisce come risultato di Max DrawDown quello convenzionalmente riconosciuto (diversamente dal Drawdown di ZuluTrade), ma soprattutto applica il calcolo su tutto lo storico operativo del Top Trader (diversamente dal DrawDown di eToro).

Quindi, possiamo dire di trovarci di fronte ad una società di Social Trading che sa realmente come trattare il DrawDown ed esporlo ai suoi clienti.

Contrariamente a come abbiamo fatto per le altre società, non sarà quindi necessario darti gli strumenti per estrapolare dati e ricostruire il DrawDown (perché il valore che vedi con Ayondo è già quello corretto).

Ti farò solo vedere come calcolarlo e verificarlo da te, in modo molto semplice.

 

Come estrapolare il vero dato Max Drawdown Ayondo

Per prima cosa dovrai configurare il candlestick chart all’interno del Trader Profile sotto sezione Performance Since Registration, impostando il periodo Total (in modo da avere tutta la storia operativa del Top Trader).

Ti troverai davanti ad un grafico simile a questo.

grafico drawdown ayondo

Per meglio comprendere le logiche che stanno dietro al DrawDown e quindi ai calcoli e ragionamenti che faremo a breve, ti consiglio di leggerti la lezione Equity line e DrawDown.

Per cominciare:

  1. devi rilevare il valore del conto nel punto piu alto;
  2. ed il successivo valore nel punto più basso registrato.

È un’operazione che puoi fare tranquillamente ad occhio utilizzando il puntantore del mouse.

Come puoi notare dalle immagini, per la candela indicata dal tuo mouse Ayondo ti espone, nel riquadro grigio, il saldo di apertura, minimo, massimo e chiusura del contro del trader per quella candela (che solitamente rappresenta l’andamento del conto nella giornata).

I valori che vedrai sono sempre fittizzi. Di fatto Ayondo espone sempre i risultati eseguendo i calcoli su un ipotetico deposito di partenza di € 100.000. I risultati però sono sempre proporzionalmente identici a quelli reali ottenuti dal trader.

Mi spiego meglio: magari tu vedi un valore di 100.000 € ma il Top Trader ne ha realmente sul suo conto 1.000 €. Poco importa. Vorrà dire che se il top trader ha guadagnato il 10%, che corrisponde sul suo conto a 100 €, tu vedrai nel trader profile un valore di 10.000 € di profitto (il 10% di € 100.000). Quello che ci interessa è che le proporzioni siano corrette, e da quanto possiamo vedere, lo sono.

calcolo drawdown ayondo 1

calcolo drawdown ayondo 2

Per il calcolo dovrai considerare:

  • per la candela del massimo il valore High dell’etichetta, che in questo caso è 287.849 EUR
  • per il valore minimo il valore Low dell’etichetta, ovvero 220.703 EUR

A questo punto la semplice formula è:

[(High – Low) / High] * 100 = Max DD

 

Quindi:

[(287.849 – 220.703) / 287.849] * 100 = 23.32

 

Direi che ci siamo.

max dd ayondo

 

Una volta capito il calcolo, potrai calcolarti a mano tutti i DrawDown intermedi che Ayondo non espone (mostrando solo il max DrawDown), facendo magari una media dei DrawDown, un altro valore molto utile.

Come utilizzare gli strumenti e le conoscenze che hai appreso a questo punto dipende solo da te.

CORSO AYONDO

#1 Conto Demo Ayondo #1
#2 CFD Ayondo #2
#3 Trader Career e Statistiche sulle performance #3
#4 Drawdown dei trader Ayondo #4
#5 Migliori Top Trader Ayondo #5
#6 Ayondo Portfolio Builder e Money Management #6
#7 Come gestire il portafoglio Ayondo #7
#8 Come aprire Conto Live #8

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