Ayondo Trader Career e Statistiche Performance (Tutorial Analisi Dati)

da | Mag 12, 2018 | Ayondo Trading | 0 commenti

Investire con il copy trading su Ayondo non è solo una questione di trovare i migliori Top Trader Ayondo.

Prima di cercare occorre essere in grado di saperli distinguere, di essere consapevoli di cosa rende un trader un vero professionista, degno di far parte del tuo portafoglio d’investimento.

Questo è quello che ti mostreremo in questa lezione.

Ayondo fornisce diversi dati riguardo alle performance dei suoi trader. Alcuni possono risultare però un po’ complicati da comprendere.

Non dopo aver finito di leggere questa guida.

Arrivato in fondo avrai ottenuto un livello di comprensione dei punti di forza e di debolezza dei trader di Ayondo che ti farà avere un vantaggio competitivo unico rispetto a qualsiasi altro investitore.

Cominciamo.

 

Tutto quello che puoi scoprire con i dati sui Trader Ayondo

Tutti gli investitori che puoi seguire attraverso la piattaforma di Ayondo vengono identificati con il termine di Top Trader.

Di Top trader ce ne sono molti, nel momento in cui scrivo siamo abbondantemente sopra i 1700, ed aumentano di giorno in giorno. Chiaramente, non tutti sono uguali, ma tutti sono inseriti all’interno di un percorso di carriera strutturato in modo da premiare i più meritevoli.

Stiamo parlando del Career Level.

 

I livelli di Carriera per i trader Ayondo

Ayondo prevede un percorso di carriera per i Top Trader, che prende in considerazione la loro longevità (numero di mesi di operatività), il loro impegno (inteso come volume di operazioni) e non ultimo la qualità delle loro strategie (% di performance e di DrawDown).

La strada scelta da Ayondo di premiare quei Top Trader che applicano sul lungo periodo delle strategie operative valide e solide è sicuramente attraente per tutti quegli investitori che sanno di lavorare bene, perché tenderanno ad affermarsi più di altri, o quantomeno vedranno il loro valore riconosciuto.

Vediamo come.

Il career level di Ayondo prevede un percorso per i Top Trader fatto di 5 step:

  1. Street Trader
  2. Advanced Trader
  3. Professional Trader
  4. Risk-Adjusted Trader
  5. Institutional Trader

Chiaramente, più si riesce ad andare avanti e più si diventa prestigiosi all’interno della comunità di Ayondo, riuscendo a percepire anche compensi maggiori.

ayondo top trader career livello

Ecco una spiegazione dei dettagli che troviamo in tabella, con le condizioni poste da Ayondo per poter salire di livello.

1. Street Trader

Il trader deve operare con Ayondo da almeno 30 giorni, avere generato un volume di operazioni pari a 5 lotti (500.000$ di valore nozionale negoziato), un DrawDown massimo pari al 25%, ed una performance totale positiva realizzata pari ad almeno lo 0,5%. Essendo questo il livello d’ingresso è l’unico livello dove troverai Top Trader con DrawDown superiori al 25%. Questo è l’unico livello dove il requisito di DrawDown non viene rispettato. Quindi, se come Street Trader si maturano valori di DrawDown superiori al 25% non sarà più possibile progredire ai livelli successivi (a meno che, col tempo, le performance migliorino talmente tanto da far diminuire quel max drawdown percentuale tanto da farlo scendere sotto il 25%). Legge dura ma giusta, soprattutto quando si parla di soldi.

2. Advanced Trader

Passiamo a 60 giorni di attività, i drawdown ed i volumi di trading rimangono gli stessi, ma la performance totale richiesta passa all’1%.

3. Professional Trader

Si rientra all’interno di questa categoria se sono passati almeno 90 giorni ed il bilancio è in positivo per almeno l’1,5%, con volumi negoziati pari a 10 lotti.

4. Risk-adjusted Trader

Qui i giorni di operatività diventano 180, con volumi di 15 lotti, il Draw Down massimo rimane costante al 25%, ma raddoppiano le performance richieste, pari almeno al 3%.

5. Istitutional Trader

Questo è il livello più prestigioso, per raggiungerlo sono necessari 365 di operatività, con volumi e performance doppi rispetto al precedente livello, ovvero 30 lotti e 6%. Il max DrawDown consentito rimane costante al 25%.

La pretese di Ayondo per scalare il Career Level non sono molte. In termini di profitto si parla di minimo il 6% su un arco temporale di un anno (performance assolutamente realizzabile da un trader professionista).

In termini di rischio ci piace molto che Ayondo abbia limitato il DrawDown al 25%, che è una percentuale moderatamente conservativa, e quindi valida per noi follower.

Diciamo che anche il follower più inesperto, puntando sui Top Trader di livello Istitutional, dovrebbe accedere ad una serie di Top Trader che possiedono alcuni sigilli minimi di garanzia.

 

Career Level Ayondo: un sistema che favorisce sia trader che follower

Chiaramente, i livelli di carriera più alti sono anche quelli più ambiti dai Top Trader, visto che le percentuali di guadano sui volumi negoziati incrementano in modo considerevole.

Il sistema del Career Level, però, giova anche a noi follower, che abbiamo la possibilità di costruire un portafoglio scegliendo tra tanti Top Trader certificati.

A seguire ti riporto una tabella che riporta i compensi dei Top Trader a seconda del loro livello di carriera

compensi trader ayondo quanto guadagnano

Strumento Classifica Trader Ayondo

Questa è la sezione dove trovi l’elenco dei trader.

ayondo ranking list

Come puoi vedere, Ayondo dispone i trader in ordine di performance, da chi ha realizzato maggiori profitti a chi ne ha realizzati meno.

Vediamo nel dettaglio il senso delle singole voci che vengono riportate.

– Photo

ayondo trader fotoIn questa sezione viene riportata l’immagine univoca che il top trader ha deciso di avere per identificare il suo profilo. Non è un dato rilevante a livello di performance, ma può essere utile a livello operativo, per non confondere un trader con un altro. Capita alle volte che top trader meno capaci prendano un nome molto simile a quello di colleghi decisamente più esperti e che godono di maggior visibilità. Tutto questo nella speranza che quei follower alle prime armi (che spesso reperiscono nominativi in rete senza verificarli), si confondano e comincino a seguire il trader sbagliato. L’immagine serve quindi ad identificare ancora meglio il top trader e a non confondersi.

– Rank

Per meglio spiegarti l’inutilità del rank ho inserito due immagini.

ayondo trader rank 1

ayondo trader rank 2

Solitamente quando si pensa ad un rank si pensa ad una classifica, ovvero ad una posizione univoca ricoperta dal Top Trader all’interno della comunità di Ayondo.

Come puoi vedere dalle immagini, nel caso di Ayondo il rank corrisponde alla posizione in classifica del trader sulla base dell’ordine di priorità che tu darai ai parametri.

Nell’esempio, in un caso TradAyondo è il primo in classifica se consideriamo un ordine per P/L decrescenti. Se consideriamo P/L crescenti, il Top Trader primo in classifica diventa capashelnerdel, e per logica essendo opposta la classificazione TradAyondo diventerà ultimo.

Quindi, non confonderti pensando che quel valore sia una reale classifica di merito. Si tratta solamente della numerazione dell’elenco.

– Name

ayondo trader nameCome per la foto, il nome serve ad identificare in maniera univoca un top trader. Cliccando sul nome si accede al trading profile del Top Trader.

A breve vedremo tutta la serie di utilissimi dati che è possibile trovare lì dentro.

– Career

ayondo trader careerL’elemento Career della colonna è un elemento interessante, poiché identifica appunto il livello del Top Trader. Abbiamo dedicato l’intero paragrafo precedente a spiegare le peculiarità di ogni singolo step di carriera all’interno di Ayondo, e possiamo dire che, genericamente, Top Trader con più bandierine, che quindi rivestono posizioni più alte in carriera, hanno caratteristiche maggiormente appetibili per noi follower.

– Last

ayondo trader lastIn questa sezione viene riportato quanto tempo è passato dall’apertura dell’ultima operazione da parte del Top Trader.

Anche in questo caso direi che parliamo di un dato puramente indicativo e pertanto abbastanza inutile. L’inutilità sta nel fatto che non abbiamo un valore medio che ci può far capire se il Top Trader opera con frequenza oppure no. Abbiamo solo il valore di quanto tempo è passato dall’ultima volta che il Trader ha aperto una posizione; che sia molto o poco, è relativo a quel caso specifico del momento in cui si fa l’analisi e pertanto non è la prassi. Non serve quindi a molto.

– P/L

ayondo trader p-lLa performance generata dal trader, in percentuale, ovvero quanto ha guadagnato in percentuale (in base al time period selezionato). Questo è un valore interessante, per essere anche esaustivo è necessario confrontarlo con altri parametri come l’andamento del conto, il DrawDown e il tempo, ad esempio. Ma sicuramente è un dato che ti fornisce un informazione utile di per sé, ed è ancora più utile se incrociata con altre.

– MaxDD

ayondo trader max ddQuesto valore identifica la massima perdita accumulata in percentuale sul controvalore del deposito. In altre parole, quanto è stata profonda in percentuale la fase di perdita delle performance rispetto al totale dei profitti. Più il valore è alto, peggio è. Anche questo dato, per essere determinante, deve essere confrontato con altri parametri, come ad esempio il profitto realizzato. Possiamo dire che in linea di massima, salvo profili di investimento veramente molto aggressivi, valori troppo elevati non richiedono troppe verifiche aggiuntive poiché sono da escludere a priori.

– Mly Volatility

ayondo trader mly volatilityQuesto è un valore che identifica l’oscillazione, sia positiva che negativa, del conto, in un determinato orizzonte temporale. Percentuali molto elevate possono essere pericolose, perché se è vero che possono far andare in positivo il conto in breve periodo, è anche vero che possono fare lo stesso in negativo. È importante anche qui contestualizzare il time frame usato.

– Follower

ayondo trader followerQuesto valore indica la quantità di follower, sia demo che live, che in quel momento sta seguendo l’operatività del Top Trader. Per come la vediamo noi di InvestinGoal, non è un valore particolarmente rilevante. Può indicare la popolarità del trader e quanto egli abbia consenso, ma come potrai capire se ci leggi, un Top Trader valido per gli altri potrebbe non essere assolutamente adatto a te, o potrebbe comunque non abbinarsi ad altri Top Trader all’interno del tuo portafoglio.

– Trades/Month

ayondo trade monthIl Trades per mese è un valore interessante perché mostra la frequenza operativa del trader. Confrontandolo con altri parametri potrai capire lo stile operativo del trader, e capire se può fare al caso tuo.

– Chart

ayondo chartIn questa colonna trovi una miniatura del grafico che rappresenta l’andamento del conto del Top Trader da inizio operatività al giorno di analisi. Il grafico è molto indicativo dello stile operativo del trader e può darti una preliminare indicazione delle sue capacità o del suo modo di lavorare. Chiaramente la cosa migliore è entrare nel profilo del Top Trader per vederlo a tutta pagina, in modo da poter visualizzare al meglio le caratteristiche di certi movimenti.

 

Ayondo Trader Profile – Tutto quello che puoi scoprire sul Trader

Il Trader Profile è la pagina in cui Ayondo riporta tutti i dettagli operativi del Top Trader, dandoti la possibilità di conoscere la sua strategia nel particolare.

Per ogni Top Trader troverai un Trader Profile, anche per i trader che hanno appena iniziato a lavorare con Ayondo e che al loro attivo contano ancora poche operazioni.

Il Trader Profile è una delle sezioni più utili che Ayondo ti mette a disposizione, perché ti consente di esplorare le caratteristiche del trader al quale andrai ad affidare il tuo capitale.

Tutte le informazioni vengono ricavate partendo dalle operazioni eseguite, le quali vengono poi incrociate in vari modi al fine di ottenere dei valori medi, dei rapporti o degli indicatori sintetici del profilo del trader appunto.

Ayondo Trader Profile – Dati anagrafici

Il Trader Profile è composto di vari elementi, come sempre partiamo dalla parte alta dove troviamo un primo blocco che fornisce i dati anagrafici del trader.

ayondo trader profile dati anagraficiCome si può notare dall’immagine, il trader in questione opera in Ayondo con il nome di “simplytrader”. Subito sotto al nome c’è l’immagine di riconoscimento che ha deciso di utilizzare.

Questi due elementi non sono scontati come può sembrare, ti serviranno infatti a riconoscere in maniera univoca il trader. Molto spesso capita che i trader di maggior successo vengano copiati per nome e/o per immagine (ovviamente Ayondo impedisce che ci siano Top Trader con nomi uguali o immagini profilo uguali, ma non può vietare nomi ed immagini simili). Questi due elementi ti serviranno ad essere certo di trovarti davanti al trader giusto.

Ai due lati dell’immagine di profilo, puoi trovare dei simboli, nello specifico i simboli sono due:

– R

Indica l’operatività “real money”. Quando trovi questo simbolo sai che il trader opera da un conto con denaro reale. Noi di InvestinGoal tendiamo a prediligere i trader che operano rischiando prima di tutto i loro soldi; questo ci fa pensare che siano prima di tutto interessati a realizzare profitti dalla loro attività di trading, ed in seconda battuta dalle commissioni che Ayondo gli paga per il servizio svolto. Tuttavia, dato che per avere un conto reale bastano pochissimi soldi, non sempre questo fattore può garantire le buone intenzioni del trader.

– Stella

La stella compare solo per quei Top Trader che operano con denaro reale ed hanno un numero di follower superiore a 350. Questi trader vengono definiti “Most Popular Trader”.

Con “Member Since” sei quindi in grado di capire l’anzianità del Top Trader.

– RISK SCORE

È un punteggio di rischio assegnato da Ayondo. Per determinare questo punteggio Ayondo utilizza diversi parametri, come, ad esempio, la leva utilizzata dal trader, la volatilità degli strumenti negoziati e molti altri. I valori assegnati vanno da 1 a 10, e puoi considerare i valori da 1 a 4 come bassi, da 5 a 7 come medi e da 8 a 10 come alti. Oltre ad indicare la rischiosità del trader, una variazione di questo valore sarà un segnale che il modo di operare del trader è cambiato. Quindi questo indicatore può essere un ottimo campanello d’allarme, soprattutto con valori crescenti.

– Follower

La quantità di follower che seguono il trader (sia con conti demo che real). È un’indicazione che può sottolineare la sua popolarità, ma raramente è un dato utile per una valutazione oggettiva delle capacità del Top Trader.

– Experience

Viene riportata l’esperienza di trading dichiarata dal top trader. Questo dato deriva dalla dichiarazione che il trader fa al momento della profilatura Mifid; Ayondo non esegue nessun controllo su questa informazione, che è frutto di un’autodichiarazione.

– Performance Since Start

Valore che riporta il profitto (o perdita) realizzato dall’investitore da quando ha cominciato ad operare con Ayondo. È un valore importante, ma non il più importante; come vedremo a breve ci sono molti altri indicatori utili ed interessanti.

L’ultimo elemento presente in questo primo blocco è il tasto “Follow”, da cliccare se si vuole iniziare a replicare le operazioni del trader. Piccola particolarità: questo tasto, contrariamente ad altre piattaforme, compare anche se si sta già seguendo il trader, salvo poi dirvi, una volta cliccato, che lo state già seguendo.

Profilo Trader Ayondo – Grafico Performance since registration

ayondo trader grafico performance

Di default questa sezione si presenta come un grafico del tipo a linea che rappresenta la percentuale di profitto o perdita realizzata dal Top Trader.

Nella parte alta hai la possibilità di selezionare un periodo di analisi che va dal singolo giorno, fino al totale del periodo.

Ho volutamente impostato tutto il periodo per farti vedere come l’informazione del “perf. since start”, trovata nel blocco precedente, qui sia molto più completa. Posizionandoti con il mouse al termine della linea arancione (che rappresenta, come da leggenda, le performance realizzate dal trader), otterrai un valore molto simile a quello presente in “perf. since start”.

Se però vai oltre, e verifichi l’andamento delle performance in tutto il suo storico, potrai notare che, dati alla mano, il Top Trader preso in esempio è da inizio marzo 2016 che non realizza un profitto.

Come da immagine qui sotto, da inizio marzo 2016, dove veniva registrato un valore pari a 70.55%, fino a inizio maggio 2017, dove il valore registrato è di 43,29%, i profitti sono solamente calati.

ayondo trader grafico performance 2

Oltre alla linea arancione ne è presente un’altra viola, che rappresenta l’andamento del principale indice tedesco, il DAX (qui viene identificato come Germany 30 perché viene riportato il dato del suo CFD, ma le cose non cambiano). Puoi quindi vedere le performance del trader (linea arancione) messe a confronto con quelle del principale indice tedesco (linea viola). Nel caso specifico puoi notare che il top trader è riuscito, tra il 2015 ed il 2016, a fare meglio dell’indice, salvo poi perdere nell’ultimo anno, quasi tutto il vantaggio acquisito.

L’ultimo elemento, presente nel grafico performance, è il tastino “candlestick chart”, che trasforma il grafico a linea in un grafico a candele.

ayondo trader grafico candele giapponesi

La resa grafica cambia un pochino, ed i valori riportati non sono più in percentuale ma in valore capitale. Il capitale riportato per la rappresentazione grafica, tuttavia, è fittizio, e comune per tutti i top trader. Viene usato un valore capitale di 100.000€, indipendentemente che i trader sul conto abbiano 100€ piuttosto che 1.000.000€.

È uno strumento utile per calcolare le percentuali di DrawDown del Top trader andando a misurare i cali di valore dai massimi ai minimi in tutto il suo storico operativo.

C’è da dire che, rispetto ad altre società di social trading, il calcolo del DrawDown di Ayondo è un calcolo corretto ed affidabile.

 

Ayondo Trading Profile – Dati sulle performance del Top Trader

Entriamo ora nel vivo dei dati numeri e statistici riguardo le performance dei trader Ayondo.

Statistics (Statistiche)

trader ayondo dati statistiche

La sezione “The Statistics”, come dice il nome, riporta una serie di valori statistici che riguardano lo stile operativo del trader. Entriamo nel dettaglio.

– Volatility

È un parametro molto importante per indicare la potenziale rischiosità del trader. Questo parametro indica le fluttuazioni dei rendimenti del trader in un determinato periodo. Nonostante Ayondo non manifesti esplicitamente il periodo di riferimento per il calcolo della volatilità, la formula che riportano utilizza un calcolo su base mensile.

Nel caso specifico dell’immagine, questo vuol dire che, con un’attendibilità del 99%, ci si può aspettare un’oscillazione massima, in positivo o negativo, su base mensile del 3,96%.

Purtroppo l’attendibilità di questo parametro è un’attendibilità statistica, quindi non è del 100%. Questo vuol dire che nella maggior parte dei casi il valore del 3,96% verrà rispettato, ma potrebbero esserci occasioni particolari in cui i valori potrebbero andare oltre (di solito in concomitanza con eventi eccezzionali).

Nonostante questo, il parametro Volatility fornisce un’indicazione di massima dell’entità dell’oscillazione che ti puoi attendere dalla strategia del trader, su base mensile. Quindi se in un mese vuoi raddoppiare il valore del tuo conto (performance pari al 100%), sicuramente il Top Trader preso in esempio non è indicato a questo scopo, visto che la sua oscillazione media sarà al massimo intorno al 4% (non ti stiamo consigliando di puntare a raddoppiare il conto in un mese, cosa molto rischiosa; stiamo solo ragionando sui numeri).

– Number of trades

Riporta la quantità di operazioni fatte dal trader da quando ha iniziato ad operare con Ayondo. Dividendo questo valore per il numero di giorni di mercato aperto si riesce a capire in media quante operazioni vengono aperte giornalmente dal trader.

– Winning Trades

Sono i trade conclusi con successo e quindi con un profitto. Questo valore, confrontato con altri parametri, fornisce delle indicazioni utili per capire se il trader ti può interessare o meno. Un valore pari a 46,33% indica che il trader, su 10 operazioni fatte, ne chiude in profitto poco più di 4. Per tanto, saprai in anticipo di non doverti scoraggiare se dovessi vedere una buona quantità di operazioni in perdita.

– Winning months

È lo stesso ragionamento di cui sopra, ma ribaltato sui mesi. Ovvero, quanti mesi in percentuale sono stati chiusi in profitto. Con un valore di 59,38% puoi immaginare che in un anno avrai mediamente 6/7 mesi in profitto, ed i rimanenti 5/6 chiusi in perdita. La differenza qui, come anche per i trade, la fanno l’entità dei profitti e delle perdite.

– Last Activity

È un parametro che indica l’ultima operazione aperta o chiusa dal trader. È un valore da contestualizzare, perché dipende dal tipo di strategia del trader. Se è un day trader, il fatto di non operare da 2 settimane potrebbe significare qualcosa; se invece è un trader che fa poche operazioni all’anno, potrebbe non significare niente.

– Real Money Trader Since

Un trader può iscriversi ad Ayondo ed operare con denaro virtuale, e magari farlo per anni, fino a quando poi non converte il suo account da demo a real; a quel punto tu vedresti la R applicata sul suo profilo e potresti essere portato a pensare che i risultati ottenuti fino a quel momento siano stati realizzati esclusivamente con il conto real, mentre ad esempio potrebbe essere vero solo per l’ultimo mese.

Grazie a questo valore puoi identificare il momento in cui il trader ha cominciato ad operare con soldi veri. Questo momento potrebbe coincidere con l’inizio dell’operatività in Ayondo oppure no; nel caso non lo fosse, vale la pena valutare il grafico dell’andamento del conto prima del passaggio al denaro reale e dopo, per vedere se ci sono differenze nel tipo di performance.

– Maximum DrawDown

Questo è di sicuro uno dei valori più importanti. Indica la massima perdita registrata sul conto del trader, perdita nella quale potresti incappare anche tu qualora lo seguissi, trovi maggiori dettagli nella lezione sul Drawdown di Ayondo. Ovviamente quanto accaduto nel passato non è garanzia di quanto accadrà nel futuro, potrebbe andare meglio o anche peggio. Ad ogni modo, un grandissimo punto a favore di questa società è proprio l’affidabilità nel calcolo del drawdown, uno degli elementi più importanti per la valutazione della strategia di un Top Trader, fattore che in molte altre società viene sottovalutato. Qui puoi valutare i dati corretti grazie ad un calcolo attendibile e gli viene dato il giusto peso anche ai fini del Career Level Ayondo.

Strategy (Strategia)

trader ayondo spiegazione strategia

Questa è una sezione che reputiamo molto interessante. Qui il trader racconta la sua strategia, in alcuni casi fornisce anche indicazioni operative utili ai suoi utenti, spiegando magari a cosa un follower potrebbe andare incotro seguendolo. Non ultimo, un investitore evoluto con un minimo di esperienza (quello che diventerai tu continuando a seguire le nostre indicazioni) può già capire, da come il trader descrive la sua strategia, se si trova davanti ad un investitore esperto o meno.

Performance

trader ayondo sezione performance

L’elemento performance consiste in una tabella che riporta i risultati della strategia del trader, espressi in termini percentuali su base mensile e divisi per anni. È utile per vedere nel concreto cosa ci si può aspettare alla fine del mese, e se ci sono stati mesi particolari (sia in positivo che negativo) da indagare più a fondo.

Asset Allocation

trader ayondo grafico asset allocation

Questo grafico a torta rappresenta graficamente gli asset (strumenti finanziari) sui quali il trader lavora abitualmente, ed è ideale per farti capire che peso hanno i singoli asset sui quali abitualmente lavora il trader rispetto al totale.

È una sezione che tornerà molto utile per capire come abbinare i vari top trader all’interno del tuo portafoglio, in modo da aumentare la diversificazione, geografica o per strumento. In questo modo eviterai di essere sovraesposto su un determinato asset in momenti non propizi di mercato.

Distribution of the montly performance (Distribuzione delle performance mensili)

trader ayondo grafico performance mensili

Con questo grafico ad istogramma puoi capire, con un colpo d’occhio, per quanti mesi il trader è stato in grado di ottenere un certo tipo di performance. Oppure, da un’altra angolazione, puoi vedere quale tipo di performance media puoi attenderti la maggior parte dei mesi.

 

Metrics (Parametri) del Trader Ayondo

P/L metrics in %

trader ayondo sezione pl metrics

I rendimenti realizzati dal top trader, in diversi orizzonti temporali, vengono messi a confronto con il principale indice Tedesco (Germany 30 – DAX) ed Americano (US500 – S&P 500).

Questo confronto ti può essere utile in vari modi, i due principali:

  1. Capire se la strategia del Top Trader riesce a sovraperformare (fare meglio) i principali indici;
  2. Come si comporta la strategia del trader in momenti in cui gli indici realizzano buone, oppure cattive performance.

Risk Metrics (Parametri di rischio)

trader ayondo sezione risk metrics

In questa sezione sono presenti dati abbastanza tecnici, non proprio facili da capire. Abbiamo fatto del nostro meglio per renderli chiari, perché la loro utilità ai fini di capire la validità di un Top Trader è altissima.

In questa sezione non sono più i profitti ad essere messi a confronto con gli indici, ma altri parametri vari.

– Max. DrawDown (in %)

Del quale abbiamo ampiamente parlato in più occasioni. È chiaro che, in questo caso, più il valore è minore rispetto a quello degli indici e meglio è.

– Montly Volatility (in %)

Non c’è una regola per capire se sia meglio alto o basso questo valore; diciamo che più è alto, e più potresti vedere ballare il conto, in positivo o in negativo. Più la volatilità sarà alta e più aumenterà la variabilità dei risultati.

– Sharpe ratio

L’indice di Sharpe è comunemente utilizzato per valutare i rendimenti di un portafoglio titoli. Esprime il rendimento di un portafoglio al netto del “rendimento non rischioso” (comunemente determinato dai titoli di stato, risk free) in rapporto al rischio del portafoglio stesso. L’obiettivo dell’indice è valutare la capacità del Top Trader di generare rendimenti elevati che possano compensare e giustificare la maggior volatilità (e quindi rischio) di portafoglio necessaria per ottenerli. In altri termini, se ad una maggiore volatilità sopportata dal portafoglio (quindi maggiori rischi) corrispondono poi effettivamente rendimenti maggiori.

Più alto è questo valore e meglio è.

Per andare sul pratico, ecco la semplice formula dello Sharpe Ratio:

SR = (RP – RF) / sigma P

  • SR = Sharpe Ratio (indice di Sharpe)
  • RP = Rendimento del portafoglio
  • RF = Rendimento dei titoli risk free
  • Sigma P = Deviazione standard del portafoglio (volatilità)

In questa formula il rendimento del portafoglio, al netto del rendimento dei titoli privi di rischio (RP – RF), viene messo a confronto con la volatilità sostenuta dal portafoglio.

Quindi, sei il rendimento annuale del portafoglio del Top Trader è del 10%, e quello dei titoli di stato è dell’1%, la sovra performance del Top Trader rispetto ai titoli di stato è stata del 9%. Ma possiamo capire se il valore 9% è stato davvero un buon risultato solo dopo averlo messo a confronto con il rischio assunto per generarlo.

Se, per ipotesi, la volatilità di portafoglio è stata pari a 9, lo Sharpe Ratio sarà pari ad 1:

(10 – 1) / 9 = 1

Se al contrario la volatilità di portafoglio è stata 20, lo Sharpe Ratio sarà paria a 0.45

(10 – 1) / 20 = 0.45

Dall’esempio numerico è facile intuire che, a parità di rendimento, il risultato ottenuto con l’indice di Sharpe più alto è matematicamente più sensato, perché ha sopposto il conto a minori stress e minori rischi.

È un po’ come dire che due maratoneti hanno tagliato il traguardo con lo stesso tempo, solo che uno è rilassato e fresco come una rosa, l’altro è sfiancato e distrutto. Sul lungo periodo io punterei sull’atleta che alla fine della competizione è risultato più fresco e riposato, perché ha dimostrato di avere mezzi migliori e di saperli gestire ottimamente.

– MAR ratio

Il MAR ratio stabilisce se i rendimenti medi annui realizzati dal Trader sono in una proporzione ragionevole rispetto al rischio sostenuto, rischio questa volta calcolato sotto forma di Drawdown.

Il rapporto MAR rapporta i rendimenti medi annuali (Compound Annual Growth Rate, a partire da: CAGR) con il max drawdown. In questo caso il CAGR dovrebbe essere la più grande possibile moltiplicazione del max drawdown.

Ecco due esempi pratici per capire meglio:

Rendimento medio del 20%, con Max DrawDown (perdita massima registrata sul conto del trader) del 10%

20 / 10 = 2 MR

Rendimento medio del 20%, con Max DrawDown (perdita massima registrata sul conto del trader) del 20%

20 / 10 = 1 MR

È chiaro come, a parità di rendimento medio, sia preferibile seguire il primo trader, che ha un Mar Ratio più elevato.

Immaginiamo sempre i due maratoneti che arrivano al traguardo impiegando esattamente lo stesso tempo (identico rendimento medio). La differenza in questo caso è che un maratoneta ha percorso una strada asfaltata, con dei semplici e piccoli avvallamenti. L’altro invece ad un certo punto ha dovuto scendere per un dirupo profondo e poi risalirlo. È chiaro che preferisco scegliere di replicare il tragitto del primo maratoneta, più comodo e agevole, perché non è detto che da un dirupo si riesca sempre ad uscire, o quanto meno, è molto più difficile e faticoso.

– Value at risk (95%, 1m)

Questo parametro calcola, con valori percentuali, la massima volatilità attesa su base mensile, con un’approssimazione del 95%. Il calcolo viene fatto utilizzando i dati storici del Trader, quindi sarà tanto più attendibile quanto più storico sarà disponibile. È comunque un valore statistico, con un’attendibilità del 95% che è alta, ma non infallibile. Più i valori saranno bassi e meglio sarà.

Nella pratica, se vedo un valore del 5%, vorrà dire che, per quello specifico trader, potrai attenderti uno scostamento (un valore diverso) del 5% rispetto al suo rendimento medio (quindi rispetto alla media dei suoi rendimenti mensili). Tale scostamento va inteso sia in positivo che in negativo, con un’attendibilità del 95%, per tanto non infallibile.

Valori molto elevati ti daranno la possibilità di ottenere grandi profitti su base mensile, ma allo stesso modo possono portare grandi perdite, quindi vanno ponderati. È sicuramente uno degli indicatori di rischio che, più di tutti, mostra la rischiosità della strategia posta in essere dal Top Trader, poiché valori elevati sono indice di elevate oscillazioni, positive ma anche negative.

 

Ayondo Trader Profile – Dettagli sulle posizioni

Open Position

La sezione open position riporta l’elenco delle posizioni aperte, ovvero tutte quelle posizioni aperte dal trader che al momento dell’analisi sono ancora a mercato.

Transaction history

Altro elemento molto importante per analizzare e capire la strategia del Top Trader è la sezione Transaction History. Peccato che tutti i dati presenti in questa tabella non possano essere scaricati in un file excel.

trader ayondo sezione storico transazioni

All’interno di questa sezione troverai l’elenco di tutte le operazioni fatte dal trader, ordinate per data di chiusura, dalla più recente alla meno recente. Per ogni operazione vengono riportati i seguenti dati:

  • Trade No.: è un codice univoco che identifica il trade. Può essere utile qualora volessi parlare con l’assistenza Ayondo per avere un riferimento univoco dell’operazione in questione.
  • P/L: Identifica il segno o la direzione dell’operazione. Se il trade è stato fatto in acquisto vedrai l’immagine di una freccia blu verso l’alto, al contrario, freccia arancione verso il basso per le operazioni di vendita.
  • Units: Numero di lotti. Indicano con quanto capitale il trader si è posizionato su quell’operazione.
  • SL & TP: In queste due colonne vengono riportati i prezzi di Stop Loss (SL) o Take Profit (TP), a patto che il trader li abbia inseriti.
  • Price: Il prezzo al quale è stata aperta l’operazione.
  • Exit Price: il prezzo al quale è stata chiusa l’operazione.
  • Date Close: Riporta la data e l’ora di chiusura dell’operazione.
  • RpT – Risk per Trade: come dice la parola stessa è il rischio sostenuto dal Top Trader per ogni singola operazione. Per ottenere questo valore si considera l’esposizione media delle operazioni aperte a mercato dal trader, rispetto al controvalore del conto. Per determinare l’esposizione media, si considera il prezzo d’ingresso rispetto allo stop, in relazione al size d’ingresso rapportato al controvalore del conto. Per andare sul pratico, se vedi un valore di RpT pari al 2%, saprai che, per quell’operazione, quel trader ha esposto il suo conto ad una perdita massima pari al 2% (calcolata tramite lo stop loss). Se intendi replicare la sua operatività 1 a 1 sul tuo conto, saprai che anche a te verrà replicata quella potenziale perdita percentuale sul conto. Se il 2% per la singola operazione ti sembra eccessivo, potrai decidere di replicare l’operatività 1 a ½ (lui RpT 2%, tu 1%). Se ti sembrasse troppo conservativo, potresti decide di raddoppiare la tua esposizione per la replica delle sue operazioni (lui RpT 2%, tu 4%) o triplicare (lui RpT 2% tu 6%), e via dicendo. Tutti questi dettagli sulla gestione del portafoglio li vedremo meglio nelle prossime lezioni.
  • Signal: riporta la modalità con la quale il trader è uscito dal mercato, se tramite uno Stop Loss, un Take Profit oppure con una uscita manuale a mercato (Exit).
  • Balance: questa colonna riporta la progressione del conto, operazione per operazione. Come già indicato qualche paragrafo più in su, quando trattavamo il grafico della “performance since registration”, anche per il balance i controvalori dell’account del trader non sono reali (anche e soprattutto per questioni di privacy). Gli account dei Top Trader vengono considerati come se avessero tutti un capitale di 100.000€, e da lì si parte per eseguire i calcoli.

In alto a destra in questa sezione, puoi trovare il tasto di funzione “Filter”, cliccato il quale viene aperto un light box come quello dell’immagine qui sotto, che offre la possibilità di filtrare le operazioni per singolo sottostante in modo da fare analisi più specifiche, valutando come il trader si comporta con una particolare valuta o indice ad esempio. Oltre a questo puoi impostare anche un periodo temporale dell’analisi delle sue operazioni (From – To), da ordinare in maniera ascendente o discendente.

L’unica pecca, come già detto, è l’impossibilità di scaricare tutte queste informazioni su di un foglio excel, in modo da avere la libertà di estrapolare grafici o incrociare dati con formule specifiche.

CORSO AYONDO

#1 Conto Demo Ayondo #1
#2 CFD Ayondo #2
#3 Trader Career e Statistiche sulle performance #3
#4 Drawdown dei trader Ayondo #4
#5 Migliori Top Trader Ayondo #5
#6 Ayondo Portfolio Builder e Money Management #6
#7 Come gestire il portafoglio Ayondo #7
#8 Come aprire Conto Live #8

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