Analisi delle caratteristiche dei Signal Provider

da | Giu 19, 2018 | Social Trading Segreti | 0 commenti

Quali sono le caratteristiche con le quali si possono descrivere, e quindi distinguere, gli stili di diversi Signal Provider?

Va detto innanzitutto che ogni Signal Provider, o ogni Retail Trader in generale, ha un proprio stile.

È molto difficile trovare due trader che facciano le stesse identiche operazioni, anche se magari hanno fatto lo stesso corso di trading, dallo stesso istruttore, e hanno le stesse identiche conoscenze. Nello stile di trading di ogni persona subentrano la propria personalità, le proprie esperienze e le proprie aspettative, tutti elementi che non potranno mai essere uguali tra due persone.

Se le operazioni sono totalmente identiche significa semplicemente che entrambi stanno usando lo stesso programma di Trading automatico, o Expert Advisor.

Detto questo, ci sono alcuni parametri che un buon investitore Follower dovrebbe andare a considerare ogni volta che intende analizzare le performance di un Signal Provider, prima di decidere di seguirne l’operatività.

Vediamo i principali nel dettaglio.

età del trader nel social trading

Da quanto tempo opera quel Signal Provider?

Ecco il primo punto, il più importante da cui partire. La prima cosa da fare quando si osservano le statistiche di un Signal Provider è notarne l’età. Non l’età anagrafica del trader, ma da quanto tempo il trader è connesso alla società di Social Trading, quindi da quanto tempo i suoi dati sono registrati e disponibili per la consultazione.

È chiaro che le statistiche basate su dei dati registrati da solo un mese saranno molto meno rilevanti e utili, ai fini dell’analisi, di statistiche di due o tre anni. Come regola generale è fondamentale non scendere mai al di sotto di un anno, come minimo. Se un Signal Provider mostra delle ottime performance, magari anche sicure, ma non ha ancora compiuto un anno di “età”, allora è meglio aspettare a collegarlo, ed osservarlo ancora.

Il motivo è semplice. I mercati sono mutevoli, ed è importante vedere come un Signal Provider si comporta durante diversi situazioni. Solitamente, in un anno, un trader avrà fatto in tempo ad affrontare diverse condizioni di mercato, e potrai quindi osservare come si è comportato.

Diversamente, se ti fidi di un trader con solo pochi mesi di ottimi record, rischi di collegare una strategia che funzionava solo per il particolare momento favorevole di mercato. Finito quel momento, non sai più cosa aspettarti, e le sorprese potrebbero essere spiacevoli.

Numero di coppie valutarie utilizzate

Ci sono Signal Provider che fanno trading su diverse coppie valutarie o su vari azioni quotate. Ce ne sono invece altri che si specializzano esclusivamente su una o due.

Questo è un altro punto importante da mettere a fuoco, non tanto perché sia meglio o peggio fare una o l’altra cosa, questo è soggettivo ed ogni stile ha i suoi punti di forza e debolezza. Più che altro è importante per contestualizzare un altro dato che vedremo fra poco, ovvero il numero massimo di operazioni aperte simultaneamente.

Parlando di Forex, ma vale anche per i CFD, i trader che utilizzano diverse coppie valutarie solitamente preferiscono diminuire l’incidenza del rischio utilizzando la propria tecnica su più coppie valutarie.

Alcuni usano semplicemente la stessa strategia su più cambi, considerando che, se in certe coppie in alcuni momenti girerà male, ce ne saranno altre in cui invece girerà bene. Mediamente questo porterà sempre ad un risultato positivo, ma nel frattempo si sarà evitato di passare attraverso periodi totalmente negativi, come potrebbe essere nel caso di utilizzo della strategia su una sola coppia.

Altri Signal Provider invece utilizzano complesse strategie di diversificazione che prendono in considerazioni diversi parametri e dati tecnici, tra cui, il più importante, la correlazione positiva e negativa tra strumenti. Si dice correlazione positiva quando due strumenti, nel nostro caso due cambi valutari, si muovono all’unisono, nella stessa direzione e negli stessi tempi. Al contrario, si dice correlazione negativa quando si muovono al contrario l’una rispetto all’altra.

L’altra categoria invece è riferita a quei Signal Provider che concentrano la loro strategia su una o due coppie di valute o di azioni. Questi trader tendono a specializzarsi e a conoscere profondamente il comportamento dello strumento su cui operano, e sono in grado di riconoscere le diverse fasi che quel determinato strumento sta attraversando, e possono quindi adattare la loro strategia all’occorrenza.

Nel caso di utilizzo di Expert Advisor, i Signal Provider ottimizzano il più possibile la strategia automatica per rispecchiare il più possibile i peculiari comportamenti di quello strumento, in modo da ottenere il massimo rendimento.

valute utilizzate nel social trading

Numero di operazioni aperte contemporaneamente

La maggior parte (non tutti) dei Signal Provider, sia che diversifichi su più coppie, sia che si focalizzi su una sola, ad un certo punto della propria operatività si troverà ad avere aperta più di un’operazione allo stesso momento. Questo può succedere per diversi motivi, che poi vedremo.

L’importante è cominciare a capire che questo è uno dei parametri più importanti da considerare.

In linea generale, aumentare il numero di trade simultanei può aumentare velocemente il livello di rischio, anche se questo può anche non essere sempre vero.

Consideriamo un Signal Provider che storicamente ha avuto dei momenti in cui si è trovato con al massimo 20 operazioni simultanee. Posso anticiparti già ora che 20 è un valore che, preso singolarmente e fuori contesto, potrebbe essere rischioso, ma andiamo avanti nell’esame. Questo Signal Provider però ha diversificato la propria strategia su 10 diverse coppie di valute, e per ogni coppia ha aperto simultaneamente 2 operazioni massimo. Ora chiaramente il valore 20 assume tutto un altro significato.

Come vedremo più avanti tuttavia, un alto numero di Trade aperti contemporaneamente spesso è il primo rivelatore di una strategia rischiosa. Fra poco vedremo perché.

Numero di operazioni eseguite mediamente

Il Signal Provider apre poche o tante operazioni al giorno? O alla settimana? O al mese? Numericamente quante sono poche e quante sono tante?

A questo tipo di domande possiamo rispondere un po’ come abbiamo fatto riferendoci al numero di trade aperti simultaneamente, dicendo che tutto può essere relativo. Un trader che apre mediamente 10 trade al giorno e utilizza 10 coppie di valute diverse, sarà diverso da un trader che invece ne apre 10 al giorno, ma su una sola coppia.

Capire il perché un Signal Provider apra più o meno operazioni è una cosa che richiederebbe la conoscenza completa della strategia da lui utilizzata, cosa che, tranne per alcuni casi, non ci è concessa.

Quello che però possiamo fare è identificare quante operazioni il trader fa mediamente al giorno, a settimana, e al mese. Uno dei primi metodi di controllo sull’operato del Signal Provider deriva proprio da questi parametri. Se dovessi notare un notevole incremento nel numero di trade giornaliero, settimanale o mensile, significa che qualcosa è cambiato nella strategia del trader, o semplicemente che lui sta cominciando a non rispettarla più come prima.

In ogni caso, in questo modo potrai scoprire subito se ci sono dei cambiamenti e potrai fare le tue considerazioni.

Durata delle operazioni

La durata di un trade incide fortemente sulla connotazione dello stile di un Signal Provider. Come abbiamo visto anche nel corso sul Forex, i trader possono essere suddivisi in tre macro categorie.

durata operazioni nel social tradingCi sono i Trend Follower trader, che attuano strategie di lungo termine. Qui le singole operazioni vengono aperte per cavalcare dei lunghi movimenti di trend, e per questo possono rimanere aperte diversi giorni o anche alcune settimane o mesi.

Ci sono poi gli Swing Trader, quelli che aprono delle posizioni per guadagnare dagli swing di mercato, e che generalmente vengono chiuse entro pochi giorni, di solito entro la settimana.

Ci sono infine i Day Trader, le cui operazioni vengono sempre chiuse entro la fine della giornata di trading, e tra questi gli Scalper, i più veloci in assoluto, che aprono e chiudono moltissimi operazioni che vengono mantenute per pochi minuti se non secondi.

Percentuali di vincita

Il numero di operazioni che un trader riuscirà a chiudere con profitto andrà a formare la percentuale di vincita del Signal Provider.

Questo è un numero che può essere molto relativo, e che ha bisogno di essere contestualizzato con un altro parametro per dare un contributo concreto all’analisi, come vedremo fra poco.

percentuale vincita trader social tradingLa cosa fondamentale da fare con questa percentuale è di diffidare fortemente degli estremi. Ovviamente, è facile diffidare di un Signal Provider che chiude in profitto meno del 30% dei trade, perché significa che la sua strategia non è per niente forte. Bisogna però diffidare anche e soprattutto delle percentuali troppo alte, che vanno in generale dall’70% in su.

Qualcuno potrebbe obiettare che più la percentuale è alta, più la strategia del trader è sicura, perché non perde mai. Ecco, il problema è proprio questo. Un trader che non perde mai non è mai esistito e non esisterà mai. Perdere ogni tanto, quando si fa trading sui mercati, è una cosa normalissima.

Se trovi una trader con una percentuale di vincita oltre il 70%, non significa che sia bravissimo, ma semplicemente che tende a non voler chiudere le operazioni in perdita, e le lascia aperte, anche per lungo tempo, per non contabilizzare la perdita, nella speranza che prima o poi il prezzo ritorni dalla parte giusta.

Questa è una strategia rischiosissima, perché il mercato può andarti contro molto più di quanto il tuo capitale possa sostenere, indipendentemente da quanto tu sia liquido.

Tagliare le perdite è fondamentale, chi non lo fa corre un grossissimo rischio, e se decidi di seguire questo tipo di strategie lo corri inevitabilmente anche tu.

Ricorda, il mercato non fa prigionieri, e chi non è disposto a subire una piccola perdita è destinato, prima o poi, a subire la perdita più grossa della sua vita.

Rischio / Rendimento

Il rischio/rendimento si calcola mettendo in relazione quanto un’operazione mira a guadagnare con quanto è disposta a rischiare.

Se un trade ha come obiettivo 100 pip, e lo stop loss è impostato a -50 pip, il rischio/rendimento sarà di 2:1, o direttamente 2 facendo la divisione 100 / 50 = 2.

Altro esempio, se il profitto atteso è di 75 pip e lo stop loss è posizionato a -60, il rischio/rendimento sarà di 1,25 (75 / 60 = 1,25).

Dove il rischio/rendimento è superiore a 1 significa che i profitti attesi sono superiori alle perdite, come numero di pip guadagnati o persi. Viceversa, se il rischio/rendimento è minore di 1 significa che le perdite superano i guadagni, come numero di pip.

Questo valore è molto utile quando correlato con la percentuale di vincita. Infatti, oltre a sapere se le operazioni del trader ottengono un numero di pip maggiore di quanti ne perdano, è fondamentale sapere anche quante volte in media quel trader guadagna o perde, perché lo scenario potrebbe cambiare molto.

rischio rendimento social tradingPensiamo ad un rischio rendimento di 2. Vuol dire che un operazione vincente guadagna il doppio di quanto perde. Sembra ottimo, ma poi scopriamo che la percentuale di vincita è solo del 30%. Quindi, nonostante il Signal Provider quando guadagna incassa molti pip rispetto a quelli che ha rischiato, le volte in cui questo perde sono molto superiori alle volte in cui vince. Una strategia del genere presenta una grossa lacuna.

Altro esempio. Un rischio/rendimento di 0.70, quindi con perdite superiore ai guadagni, ma con una percentuale di vincita molto alta del 68%. Un trader del genere ha uno stop più ampio rispetto al profit, ma le volte che lo stop viene preso sono nettamente inferiori rispetto a quando invece va in profitto. Molto probabilmente un trader del genere sarà profittevole sul lungo periodo.

Utilizzare il rischio/rendimento è molto utile quando troviamo dei Signal Provider che hanno una operatività molto precisa, con livelli medi di stop e profit sempre uguali. In casi del genere fare dei calcoli risulta molto facile e conveniente.

Ora che abbiamo elencato i principali parametri per cui un Signal Provider può essere analizzato, nella prossima lezione vedremo le più famose categorie di trader.

CORSO SOCIAL TRADING

#1 La storia del Social Trading #1
#2 Gli attori principali nel Social Trading #2
#3 Il Processo di replica nel Social Trading #3
#4 Essere un Signal Provider nel Social Trading #4
#5 Essere un follower nel Social Trading #5
#6 Caratteristiche dei Signal Provider #6
#7 Categorie di Signal Provider #7
#8 Il fattore rischio nel Social Trading #8
#9 Equity Line e Drawdown nel Social Trading #9
#10 Principi di Money Management nel Social Trading #10
#11 Le Aspettative di rendimento nel Social Trading #11
#12 Guida Social Trading panoramica #12

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *