Parte 2 di 3 sul Signal Provider ZuluTrade

da | Mag 11, 2018 | Zulutrade Guide | 0 commenti

In questa seconda lezione relativa ai Trader ZuluTrade andremo ad analizzare una delle parti più importanti per l’analisi grafica delle performance del Signal Provider.

Passeremo in rassegna la macro sezione chiamata “Scambio” della scheda di profilo del trader.

Scheda Profitto (Profit) del profilo di un Signal Provider di ZuluTrade

Prima di entrare nel merito di tutte le funzionalità e le informazioni che potrai trovare nell’area grafici del profilo del trader, voglio mostrarti i 2 filtri alla sua sommità:

trader zulutrade grafico filtri

Filtro Tutte le coppie valutarie: ti consente di selezionare le coppie valutarie che desideri analizzare all’interno del grafico sottostante.

trader zulutrade grafico filtri coppie valutarie

Come puoi notare, è possibile impostare la rappresentazione grafica per solo alcune coppie valutarie. Diventa utile se devi fare delle analisi specifiche sulla strategia operativa del trader su determinati sottostanti.

Filtro Temporale: Il filtro temporale ti consente di selezionare un determinato range temporale nel caso volessi verificare l’andamento operativo del trader in determinati periodi.

trader zulutrade grafico filtro temporale

Tieni sempre a mente che entrambi i filtri impattano sui grafici sottostanti.

Fatte queste dovute precisazioni possiamo partire!

Parlando della sezione profitto si comincia, ovviamente, dalla rappresentazione grafica di quanto un Trader ha guadagnato in termini di PIP, ovvero la sua Equity Line. Non saltiamo però subito alle conclusioni, perché questa Equity Line non è quella classica, come potresti pensare.

trader zulutrade grafico profitto

Prima cosa da dire, l’andamento è considerato giorno per giorno, quindi i valori riportati sono calcolati facendo una sommatoria delle operazioni giornaliere. Secondo, questa equity non mostra l’evoluzione dell’ammontare dei pip guadagnati o persi per le sole posizioni chiuse, giorno per giorno.

Questa è una Equity Line ibrida. Ogni giorno vengono calcolati i pip accumulati o persi con le operazioni che sono state chiuse, e a quel valore viene sottratto il peggior drawdown dell’intero conto in quella giornata, sempre in termini di pip.

Facciamo un esempio.

Supponiamo che il Trader in una giornata abbia 10 trade aperti, e ne chiuda uno con un profitto di 30 pip, mentre gli altri rimangono aperti. Tuttavia, durante la giornata alcuni trade sono andati in perdita, e in un certo momento tutti i trade aperti hanno portato il conto a raggiungere una perdita complessiva massima di -100 pip. Bene, ZuluTrade considera i 30 pip del trade chiuso in profitto, e sottrae a questo il valore -100 pip di drawdown che il conto del trader ha dovuto realmente subire nel suo peggior momento. Quindi: 30 – 100 = -70 pip. Per quella giornata la Equity Line del trader sul suo profilo personale mostrerà una decremento di -70 pip.

All’interno del grafico, in alto a destra, è possibile selezionare l’opzione compravendite aperte, che ti consente di veder rappresentato, accanto alla curva del profitto, anche la quantità di operazioni aperte a mercato, che hanno contribuito a realizzarlo.

trader zulutrade grafico compravendite aperte

Al di sotto del grafico hai una tabella che riporta dei dati analitico/statistici riferiti all’operatività del trader. Nel dettaglio:

  • Profitto in pips: Profitto totale dei pip generati dal trader, per il periodo di tempo che hai selezionato utilizzando il “filtro temporale”. Sono comprese nel conteggio anche le operazioni aperte a mercato.
  • Compravendite: Il totale delle operazioni concluse dal trader nel dato periodo selezionato.
  • Max Compravendite Aperte: il totale dei trade aperti in contemporanea, nel periodo di tempo analizzato.
  • Med Pips: il valore medio di pip guadagnati per ogni trade. Può darci un primo grande indizio per capire il tipo di strategia attuata dal Trader, ma non è per forza rivelatore.
  • Compravendite Vincenti: Riporta la percentuale di trade chiusi in profitto, sul totale di quelli aperti a mercato, sempre in riferimento al periodo preso in analisi.
  • Capitale Minimo Necessario: È un valore espresso in dollari e determinato da ZuluTrade sulla base dei dati operativi, analizzati sempre sull’orizzonte temporale impostato da te. Tale valore è puramente indicativo, ma comunque utile. Ti serve per capire quale potrebbe essere la somma di denaro necessaria a consentirti la perfetta replica del Trader.
  • Massimo DrawDown: Valore di massima perdita del conto, espresso in pip e riferito al periodo di tempo selezionato.
  • Tempo Medio Scambio: Sempre riferito al periodo di tempo selezionato per l’analisi, è un valore espresso in giorni, che riporta la durata media a mercato del singolo trade.

Scheda Prestazione

Questo è di sicuro uno dei tab più corposi a livello di informazioni utili che possiamo trovare in questa sezione del profilo personale del Signal Provider ZuluTrade.

– PnL Mensile (Monthly PnL)

trader zulutrade grafico prestazione pnl

Si parte con il Monthly PnL (profitti e perdite mensili). È un grafico a istogramma, diviso per mesi, che mostra il numero di pip accumulati o persi ogni mese. La barra arancione mostra i profitti o perdite per le sole posizioni chiuse durante il mese, quella blu invece considera le operazioni non ancora chiuse, portate a cavallo tra un mese e l’altro (unrealized PnL = profitti e perdite non concretizzati).

Significa che, se allo scoccare della fine del mese, il Trader aveva ancora delle posizioni aperte, l’ammontare di pip di quelle posizioni verrà mostrato nella colonna blu. Ad esempio, supponiamo che un Signal Provider abbia guadagnato durante il mese 300 pip, e che allo scoccare del mese abbia tutte le operazioni chiuse, tranne una, in perdita di -300 pip. Il grafico mostrerà una colonna arancione di 300 pip, e una blu inversa di -300 pip.

Questo sistema è stato ideato da ZuluTrade per smascherare immediatamente quei Signal Provider che avevano la rischiosa abitudine di non chiudere mai le operazioni in perdita, ma di farlo solo e se queste fossero tornate in profitto. Senza la colonna blu avresti trovato solo delle colonne arancioni sempre positive, perché con le posizioni chiuse il trader di fatto guadagnava, ma non avresti visto graficamente l’enorme ammontare di pip in perdita che il Signal Provider si portava dietro con le posizioni aperte e mai chiuse.

Come puoi notare, di default questa opzione viene selezionata da ZuluTrade. Hai però la possibilità, sempre in alto a destra di selezionare l’opzione “Solo Compravendite Chiuse”, in questo modo vedrai solo gli istogrammi arancioni, che rappresentano appunto soltanto i trade chiusi nel mese. Di seguito il risultato grafico.

trader zulutrade grafico prestazione chiuse

Come puoi notare, le informazioni che ricevi da quest’ultimo grafico sono minori e parziali rispetto alle precedenti. Anche i valori che ti vengono riportati sono differenti, poiché non vengono considerati nel conteggio i valori positivi o negativi delle posizioni aperte a mercato.

– Volume Scambi (Trade Volume)

trader zulutrade grafico prestazione volumi

Ecco un altro istogramma. Sull’asse delle ascisse hai sempre il tempo, diviso per mesi, sull’asse delle ordinate invece hai il numero delle operazioni fatte dal Signal Provider. Con questo grafico non solo puoi vedere quante operazioni questo trader compie mediamente ogni mese, se è costante o meno, o se è cambiato nel tempo, ma puoi anche vedere quante di queste operazioni, mese per mese, sono andate in profitto, in perdita, o a break-even.

Per ogni mese, infatti, ha tre barre di tre colori differenti, Blu per le perdite, arancione per i profitti, grigio per le operazioni chiuse a pari. L’ampiezza di ogni colore è proporzionale al numero mensile di ciascuna tipologia di trade. Inoltre, passando con il mouse sopra ogni colonna puoi vedere l’effettivo numero di operazioni.

– Per coppia (By pair)

trader zulutrade grafico prestazione coppia

Un altro grafico ad istogramma. Sull’asse delle ascisse trovi i cambi valutari su cui il Trader ha operato fino a quel momento, sull’asse delle ordinate invece l’ammontare di pip guadagnati o persi per ogni coppia di valute.

Agendo sul filtro “valute” sopra al grafico, che ti consente di selezionare una o più di queste coppie, vedrai i profitti realizzati sui cambi selezionati.

trader zulutrade grafico prestazione coppia lineare

In questo caso il grafico si trasforma da istogramma a lineare, mostrandoti una equity line (classica questa volta).

Questo è un ottimo modo per capire dove il Trader dà il meglio di sé, e dove invece soffre un po’ di più.

– Migliore – Peggiore (Best – Worst)

trader zulutrade grafico prestazione migliore peggiore

Questo è uno dei grafici che mi piace sempre guardare con attenzione quando entro nel profilo personale di un Trader. Sull’asse delle ascisse trovi il tempo, mentre sulle ordinate hai i pip.

Il grafico mostra, per ogni giorno, l’ammontare di pip della migliore operazione chiusa e il numero di pip del peggior drawdown subito da un’operazione. Tutti i punti delle migliori operazioni sono congiunti da una linea arancione, tutti i punti dei peggiori drawdown sono congiunti da una linea blu. Solitamente la linea arancione sarà tutta sopra lo zero, ma non è per forza detto, perché se per caso un Trader dovesse aprire, poniamo il caso, solo due operazioni nella giornata, ed entrambe fossero in perdita, allora per forza di cose la sua migliore operazione sarà comunque un trade in perdita, chiaramente quella che ha perso di meno. Non è però vero il contrario. Potrebbero esserci anche solo 2 chiusure in una giornata, entrambe in vincita, ma essendo la linea blu un congiungimento di peggiori Drawdown, non di peggiori chiusure, la linea sarà comunque sotto lo zero (al massimo uguale a 0), indicando il peggior drawdown tra le due.

Possiamo dire che in linea di massima le conformazioni che preferiamo sono quelle con linee costanti e piuttosto piatte, dove l’escursione della linea la blu è molto stretta e l’arancione invece molto larga. Questa potrebbe rappresentare una bella indicazione di strategia solida e costante del Trader. Secondo e ancora più importante, significherebbe che, in linea di massima, il trader taglia presto le perdite e lascia invece correre i profitti, una delle caratteristiche migliori che si possa avere nel trading.

– Classifica (Ranking)

trader zulutrade grafico prestazione classifica

In questo grafico puoi osservare l’evoluzione del posizionamento in classifica del Trader nel corso del tempo.

Come abbiamo già detto, la classifica ZuluRank, nonostante gli sforzi di ZuluTrade, non è sicuramente uno modello affidabile per poter sostenere e avvalorare le proprie decisioni. Inoltre, come avrai modo di vedere, spesso ci sono degli scossoni davvero esagerati nel posizionamento del Signal Provider, che poi vengono recuperati quasi subito nel breve periodo.

Anche se riferiti alla classifica, sono comunque dei movimenti troppo esagerati, che dimostrano quindi la non affidabilità di questo strumento. Tuttavia, può essere un buon elemento per saziare la propria curiosità e vedere la storia del Signal Provider.

Scheda Scambio (Trading)

Nella sezione Scambio (Trading) passiamo ad analizzare i grafici a torta che ci mette a disposizione ZuluTrade. Sono due e sono selezionabili in alto a destra.

trader zulutrade grafico scambio coppie

Il primo, Coppie (Pairs), mostra graficamente l’ammontare dei trade eseguiti dal Trader per ogni singola coppia di valute rapportati al totale. Maggiore la fetta di torta, maggiore il numero di trade eseguiti.

Passando sopra con il mouse puoi osservare anche il numero effettivo di operazioni compiute sul quel cambio. Qui puoi vedere graficamente qual è il cambio preferito del Signal Provider, se opera in maniera omogenea su diversi, o se è specializzato solo su alcuni.

trader zulutrade grafico scambio fuso orario

Il secondo invece è ancora più interessante. Fuso orario di compravendita (Trading Timezone) infatti mostra quando questi trade sono stati aperti. Le operazioni vengono raggruppate secondo le quattro fasi temporali di mercato, chiamate anche sessioni di mercato.

Hai la sessione Asiatica, che coinvolge principalmente Giappone, Cina, Australia e Nuova Zelanda, c’è la sessione Europea mattutina che coinvolge tutti i paesi dell’euro zona, c’è la sessione Americana, che si interseca con la sezione pomeridiana Europea, creando il momento di maggiore volume di scambi in assoluto, c’è per finire la sessione Americana pomeridiana dove i volumi calano datato che in Europa è sera e i mercati chiudono.

Queste sono le fasce principali dove i trader fanno trading, in base alla loro strategia, e in base ovviamente al paese in cui vivono. È interessante capire come un trader si comporta anche rispetto agli orari. Alcuni Signal Provider usano delle strategie che prevedono l’apertura e la chiusura delle operazioni durante le ore serali, della sessione europea o americana, dove cioè la volatilità e i volumi sono più bassi e i rischi, in linea di massima, possono essere minori, come minori chiaramente saranno anche i pip per ogni operazione. Questo grafico è un modo ottimo per capire in fretta e con chiarezza dove un Trader concentra la sua attività.

Scheda Drawdown

Eccoci arrivati alla sezione più importante del profilo personale, quella in cui cercherai di capire il grado di rischio che un Trader potrebbe avere nel tuo portafoglio.

Abbiamo già visto nel precedente corso sul Social Trading cos’è il Drawdown e quali possono essere le sue versioni e i suoi significati. In questa lezione vedremo solamente cosa ZuluTrade ti mostra, mentre nella lezione vera e propria sul drawdown ZuluTrade discuteremo in maniera approfondita su cosa il Drawdown ti può rivelare per la tua analisi e per la tua strategia.

Per migliorare la tua esperienza di analisi del Trader, ZuluTrade ti mette a disposizione tre differenti indicatori all’interno del grafico DrawDown, selezionabili singolarmente o tutti assieme in diverse combinazioni.

Prelievo quotidiano (Daily DrawDown): Mal tradotto dall’inglese “Daily DrawDown”, è un indicatore che, attraverso un grafico ad istogrammi verdi, mostra l’entità giornaliera della massima perdita potenziale del trader, tenendo in considerazione la somma delle operazioni aperte sul conto ed in negativo.

trader zulutrade grafico drawdown prelievo quotidiano

Solo compravendite chiuse: attraverso una linea di colore blu, riporta l’andamento del saldo contabile del conto nel corso del tempo. Il saldo contabile dell’account, tiene in considerazione solo le operazioni chiuse.

trader zulutrade grafico drawdown compravendite chiuse

Profitto: È lo stesso grafico che trovi nella sezione “profitto”, di cui abbiamo parlato qualche paragrafo più in su. È, di fatto, la fusione dei due grafici precedenti, con l’aggiunta delle oscillazioni date dalle operazioni in profitto.

trader zulutrade grafico drawdown profitto

Come anticipato, hai la possibilità di analizzare il DrawDown prendendo in considerazione i singoli aspetti oppure mettendo nel grafico tutti i tre elementi.

trader zulutrade grafico drawdown totale

Dobbiamo riconoscere che rispetto agli inizi, dove non era tutto proprio chiaro, oggi ZuluTrade fornisce un’ampia profondità di analisi dei dati, che ti consente di individuare il trader con il giusto profilo di rischio e, soprattutto, di stanare i trader che fanno un po’ i furbetti.

Scheda Calo di Valore (Slippage)

Abbiamo già visto brevemente nel corso Social Trading cos’è lo slippage.

Lo slippage non è nient’altro che la differenza tra il prezzo al quale è stato eseguita l’operazione del Signal Provider e il prezzo al quale è stato eseguita l’operazione dell’investitore follower.

I motivi per cui questo accade possono essere solitamente due:

  1. il broker del Trader e il broker dell’investitore follower quotano prezzi leggermente differenti quando il trade viene eseguito;
  2. nel lasso di tempo, seppur minimo (anche di pochi centesimi di secondo), tra l’esecuzione dell’ordine da parte del Trader e la replica sul conto del follower, il prezzo dello strumento è cambiato, per cui il broker del follower non può più garantire le stesse condizioni di prezzo che aveva il trader, ma solo quelle attuali.

trader zulutrade grafico calo di valore

Queste differenze ovviamente possono essere in positivo o in negativo, e avrai modo di accorgertene quando controllerai se i tuoi trade sono stati replicati bene. Per creare questo grafico, ZuluTrade considera tutte le volte che lo slippage è stato a sfavore dell’investitore follower, e riporta una media di questi valori per ogni broker.

Non troverai sempre e comunque tutti i broker per ogni Trader. Infatti, solo se un utente ha replicato dei segnali con un conto real presso un broker partner, ZuluTrade potrà analizzare il livello di slippage per quel particolare broker. Perciò, se un Signal Provider non ha avuto investitori follower con conto live, non troverai livelli di slippage analizzabili; nel caso invece ci siano stati o ci siano attualmente dei conti live collegati, troverai solamente le statistiche relative ai broker che sono stati “a contatto” con quel Signal Provider.

Ovviamente, minore il livello di slippage, migliore la qualità della replica dei segnali di quel trader, e più uniformi saranno le tue performance rispetto alle sue.

Come avrai modo di notare quando controllerai lo slippage nel profilo personale di un Signal Provider, tra le primissime posizioni, se non quasi sempre il primo, c’è il broker AAAFX, società di proprietà di ZuluTrade stessa.

Scheda Cronologia (Trading History)

Proseguendo verso il basso passiamo alla sezione dove viene riportato l’elenco completo (e ricco di dettagli) delle operazioni eseguite dal trader.

zulutrade trader cronologia

Cliccando su Cronologia (Trading History) puoi vedere un elenco completo di tutte le operazioni chiuse eseguite da quel trader. Ad ogni colonna corrisponde un preciso dettaglio:

  • Valuta (Currency): il cambio valutario sul quale è stata eseguita l’operazione
  • Tipo (Type): il tipo di operazione eseguita, se ACQUISTA (Buy) o VENDITA (Sell).
  • Std Lots (standard lots): L’ammontare in lotti usato dal Signal Provider quando ha aperto quella operazione sul sul conto personale
  • Data apertura (Date open): la data precisa, compresa di minuto e secondo, in cui il trader ha aperto l’operazione
  • Data chiusura (Date closed): stessa cosa ma per la chiusura
  • Aperto/Chiuso (Open/Close): i prezzi a cui l’operazione è stata aperta e poi chiusa
  • Alto (High): l’ammontare massimo di profitto in pip raggiunto da quella singola operazione
  • Basso (Low): l’ammontare massimo di perdita in pip raggiunto da quella singola operazione
  • Roll: L’interesse maturato dall’operazione rimasta aperta oltre la giornata (può essere positivo o negativo a seconda di quale è stata la divisa comprata e quale quella venduta)
  • Profitto (Profit): l’ammontare di pip di profitto o perdita realizzato, e il corrispondente valore monetario in base al lot size con cui il trade è stato aperto.
  • Totale (Total): l’ammontare totale sul conto a fronte della chiusura di quella operazione, sia in termini di pip che di soldi.
  • Rimane l’icona “L”, la prima a sinistra. Cliccandola puoi avere un assaggio dell’assoluta professionalità con cui ZuluTrade mostra i dati e le performance. Qui trovi la storia grafica di ogni operazione, con un grafico che ti mostra quando è stata aperta e dove, quando ha raggiunto il suo massimo (high) e dove, così come per minimo e chiusura. Per i malati dell’analisi, questo è sicuramente un’opportunità unica.

zulutrade trader dettaglio compravendita

Questo elenco di operazioni può essere ordinato a nostro piacimento. Basta cliccare sul titolo di ogni colonna per organizzare i trade secondo quel valore, sia in senso ascendente, sia, cliccando ancora, in senso discendente. Vedrai come da questa possibilità potranno nascere un sacco di analisi e considerazioni molto utili per la creazione della tua strategia.

Un ultimo elemento importante della Cronologia è il fatto di poterla esportare in excel.

zulutrade trader excel

Elemento veramente molto importante per chi, come noi, ama poter incrociare più dati realizzando delle formule che vadano a sintetizzare l’operatività del trader.

Posizioni Aperte (Open Position)

In questo tab puoi osservare se ci sono e quali sono i dettagli delle operazioni che il Signal Provider ha tuttora aperte a mercato nel momento in cui lo stai analizzando. Tutte le logiche e le informazioni relative alla tabella sono identiche a quelle appena descritte per la Cronologia.

zulutrade trader posizioni aperte

 

CORSO ZULUTRADE

#1 Conto Demo ZuluTrade #1
#2 Sezioni mio Conto ZuluTrade #2
#3 Sezione impostazioni ZuluTrade #3
#4 ZuluGuard, Trailing Stop, Offset Pip, Pip Spacing #4
#5 ZuluRank di ZuluTrade #5
#6 Signal Provider ZuluTrade pt.1 #6
#7 Signal Provider ZuluTrade pt.2 #7
#8 Signal Provider ZuluTrade pt.3 #8
#9 Il Drawdown di ZuluTrade #9
#10 Migliori Trader ZuluTrade #10
#11 Simulazione di portafoglio ZuluTrade #11
#12 Come aprire il conto live ZuluTrade #12

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